ทดสอบย้อนหลังทุก pattern กับหุ้นจริงในฐานข้อมูล แล้วสแกนเฉพาะ pattern ที่ได้ผลจริง
⚠️ ในบริบท "หุ้นไม่ใช่ขาขึ้น" ยังไม่มี pattern ไหนชนะการสุ่มซื้อหลังหักค่าใช้จ่าย — ควรเลี่ยงเทรดสั้นในบริบทนี้
ฐานเทียบ (ซื้อสุ่มทุกวัน): ถือ 1 วัน เฉลี่ย -0.02% · ชนะ 47.0% จาก 510,440 เทรด — pattern ต้องดีกว่าตัวเลขนี้ (t≥2.5 แบบเฉลี่ยรายวันก่อน กันสัญญาณกระจุกวันเดียวกัน) ถึงจะนับว่ามี edge
| Pattern | เทรด | เข้าได้ | ชนะ 1 วัน | เฉลี่ย 1 วัน | ชนะ 2 วัน | เฉลี่ย 2 วัน | PF | ขาดทุน >5% | ถือ 5 วัน | ดีกว่าสุ่ม | ความมั่นใจ (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚪ ทุกวัน (ฐานเทียบ) | 510,440 | 100% | 47.0% | -0.02% | 49.2% | +0.06% | 1.05 | 5.8% | +0.35% | — | — |
| 📉 Gap ลงแล้วเด้ง | 36,125 | 100% | 58.0% | +0.39% | 59.9% | +0.88% | 1.69 | 7.6% | +1.58% | +0.41% | 1.6 |
| 🚀 Gap ขึ้นแล้วยืนได้ | 2,198 | 100% | 51.0% | +0.24% | 55.2% | +0.51% | 1.28 | 12.1% | +0.51% | +0.27% | 0.7 |
| 🔨 Hammer | 9,119 | 100% | 47.9% | +0.04% | 50.0% | +0.10% | 1.09 | 5.8% | +0.33% | +0.06% | 0.3 |
| 💪 ปิดแข็งใกล้ High | 8,510 | 100% | 46.1% | -0.11% | 50.4% | +0.13% | 1.09 | 9.1% | +0.38% | -0.09% | 0.8 |
| 🎯 NR7 + Inside Bar | 13,312 | 59% | 43.5% | -0.13% | 45.9% | -0.18% | 0.84 | 5.1% | -0.03% | -0.11% | -2.1 |
| 🟩 Bullish Engulfing | 17,171 | 100% | 45.8% | -0.20% | 49.8% | +0.01% | 1.01 | 6.3% | +0.11% | -0.17% | 0.6 |
| ↩️ ย่อแตะ EMA20 แล้วกลับตัว | ไม่มีสัญญาณในบริบทนี้ | ||||||||||
กติกา: เข้าที่ราคาเปิดวันถัดไป (NR7 เข้าเมื่อทะลุ High) · ขายที่ราคาปิดวันที่ 1 หรือ 2 ไม่ตั้ง stop แคบ · หักค่าใช้จ่าย 0.10% ต่อเทรด · เฉพาะหุ้นราคา ≥ $5 และมูลค่าซื้อขาย ≥ $20M/วัน · ชี้เมาส์ที่ชื่อ pattern เพื่อดูนิยาม
| หุ้น | กลุ่ม | สัญญาณ | ราคา | วันนี้ | RVol | ปิดที่ | จุดเข้า → ออก | ATR% | ไม้สูงสุด | สถิติ 1 วัน | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีสัญญาณที่ตรงเงื่อนไขในวันนี้ | |||||||||||
วิธีใช้และข้อจำกัด
• ดูตาราง "ผลทดสอบย้อนหลัง" ก่อน เลือกบริบทที่ตรงกับตลาดตอนนี้ แล้วเทรดเฉพาะ pattern ที่มีป้าย EDGE (บวกหลังหักค่าใช้จ่าย, ดีกว่าการสุ่มซื้อด้วย t ≥ 2.5 และมีตัวอย่าง ≥ 200 เทรด จาก ≥ 30 วันปฏิทิน)
• วิธีคำนวณ t แก้ไขแล้ว: เดิมนับ t ต่อสัญญาณ ทำให้วันที่หุ้นหลายร้อยตัวขึ้น/ลงพร้อมกัน (เช่นวันตลาดผันผวน) ถูกนับเป็นหลักฐานอิสระหลายร้อยชิ้นทั้งที่จริงเป็นเหตุการณ์เดียว ตอนนี้เฉลี่ยผลตอบแทนเป็นรายวันก่อน แล้วค่อยคำนวณ t ข้ามวัน (n = จำนวนวันจริง) — ตัดสินใจจากผลถือ 1 วัน เพราะตรวจสอบแบบแบ่งชุดหา/ชุดทดสอบ (train/test) แล้วพบว่าให้ผลต่อวันดีสุดและยืนยันได้ทั้งสองชุด
• กติกาคือซื้อที่ราคาเปิดวันถัดไป แล้วขายที่ราคาปิดวันที่ 1 (ตัวเลข "เฉลี่ย 2 วัน"/"ถือยาวกว่า" ในตารางมีไว้เทียบเฉยๆ ไม่ใช่ตัวตัดสิน) — ไม่ตั้ง stop แคบ เพราะทดลองแล้ว stop ที่ Low ของแท่งสัญญาณทำให้ทุก pattern ขาดทุน ราคาแกว่งปกติก็โดนก่อน
• ไม่มี stop แคบ จึงต้องคุมความเสี่ยงด้วยขนาดไม้: ดูคอลัมน์ ATR% ในตารางสแกน แล้วตั้งขนาดให้ถ้าหุ้นลง 2×ATR จะเสียไม่เกิน 0.5–1% ของพอร์ต เช่น ATR 3% → ลง 6% ต้องเสียไม่เกิน 1% ของพอร์ต → ไม้ละไม่เกิน ~16% ของพอร์ต
• กรองข้อมูลราคาผิดปกติออกแล้ว (แท่งที่แกว่งในวันเดียวหรือ gap ข้ามวันเกิน 3 เท่า มักเป็นข้อมูล reverse split ที่ไม่ปรับราคา ไม่ใช่ของจริง) เจอราว 0.6% ของหุ้นทั้งหมด
• เป็นข้อมูลรายวัน ข้อมูลช่วงทดสอบราว 1.5 ปี ผลในอดีตไม่รับประกันอนาคต ควรกด "คำนวณใหม่" เป็นระยะเพื่อดูว่า pattern ยังได้ผลอยู่หรือไม่ (โดยเฉพาะ "Gap ลงแล้วเด้ง" ที่พบว่าแรงช่วงตลาดผันผวนแต่อ่อนลงช่วงตลาดนิ่ง)